Otimização Do Sistema De Negociação

Os prós e os contras dos sistemas de negociação automatizados Os comerciantes e os investidores podem fazer uma entrada precisa. Saída e regras de gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo irá apresentar os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.) O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e as saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados geralmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária das plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Monetário.) Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação possuem assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será ativado (por exemplo, no final da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalham em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Como usar os Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações de estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação é inserida, qualquer pedido de perdas de proteção de paradas. Paradas de trânsito e metas de lucro serão geradas automaticamente. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo comercial. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a sobrecarregar a compra e venda em todas as oportunidades percebidas. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições, precisa contar exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro na negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia de negociação e determinem a expectativa de sistemas pelo valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refindar suas estratégias comerciais atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações. Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não há como um plano de negociação que ganhe 100 das perdas de tempo são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas seguidas pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem aos comerciantes obter consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para Construir um Plano de Negociação de Vencimento). Velocidade de Entrada de Pedido Melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado dos negócios. Assim que uma posição for inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de parada de perdas antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça. Diversificar a negociação. Os sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário trocar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isso tem o potencial de espalhar o risco em vários instrumentos ao criar um hedge contra posições perdidas. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas. A teoria do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os negócios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre otimização. Embora não sejam específicos dos sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de teste de resposta podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e que realizam terrivelmente em um mercado ao vivo. O excesso de otimização refere-se a ajuste de curva excessivo que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais nos dados históricos sobre os quais foi testado. Os comerciantes às vezes incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios lucrativos ou nunca deve ter uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ao vivo. (Esta otimização excessiva cria sistemas que ficam bons apenas no papel. Para mais informações, consulte Testes de Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Os comerciantes de automação baseados no servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma negociação baseada no servidor Plataforma como Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis. Conclusão Apesar de ser um ppealing para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automáticos não devem ser considerados um substituto para negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.) VS ORGANIZATION é sua fonte de conhecimento de Traders Um bom momento para aprender mais sobre a volatilidade do mercado e como isso pode levar a sucesso ou fracasso é hoje para estudar a volatilidade dos preços de futuros para negociar o financeiro Mercados com sucesso negociando para ganhar a vida. VS Organizações Trading Tip-1 do Mês: QUANDO O MERCADO FOI BULLISH PARA UM TEMPO LONGO AMPLIO EM UMA SUBVENÇÃO DE LONGO PRAZO, EVITE COMPRAR QUANDO PARE DE FAZER BORDOS SUPERIORES COMBINADOS COM VOLUME MAIS BAIXO E VOLATILIDADE REDUZIDA COMO PODE INDICAR UMA MUDANÇA DE TENDÊNCIA COM UMA PRÓXIMA LINEA DE VOLTAÇÃO PARA SER ESPERADA, DEVE CONSIDERAR VENDER A COLOCAÇÃO DO MERCADO, UM ORDEN DE SEGURANÇA APENAS ACIMA DO ÚLTIMO SWING-HIGH. VS Organizações Trading Tip-2 do Mês: QUANDO O MERCADO FOI SUCEDIDO POR UM AMPLIO DE TEMPO LONGO A UM DETALHES DE LONGO PRAZO, EVITE VENDER QUANDO PARE FAZENDO MAIS BAIXOS BAIXOS COMBINADOS COM VOLUMEN INFERIOR E VOLATILIDADE REDUZIDA COMO PODE INDICAR UM A MUDANÇA DE TENDÊNCIA COM UM BULLISH PRÓXIMO MOVE-SE, DEVE CONSIDERAR COMPRAR O MERCADO QUE COLOCA UM PEDIDO DE PERDA DE PARECER APENAS ABAIXO DO ÚLTIMO BALANÇO BAIXO. Para obter o nosso sistema mais recente para comerciantes (que apresenta o nosso exclusivo e poderoso Drawdown Minimizer Logic), entre em contato conosco visitando o nosso novo sistema de negociação de futuros de produtos Moonshot. Ou clique no site de Recursos Recomendados relacionado abaixo para informações adicionais de negociação do mercado financeiro: para ser bem sucedido, um comerciante de commodities deve entender o conceito básico de volatilidade de preços. Os valores das opções são dramaticamente influenciados pela evolução dos níveis de volatilidade do mercado e dos preços. Se a volatilidade for baixa para começar e o mercado começa a despertar de um sono, você verá um pequeno movimento nos futuros compostos em um movimento desproporcionalmente grande nas opções. Clique agora para obter dicas comerciais do dia. Para obter uma perspectiva de comerciante sobre como ganhar dinheiro com commodities comerciais. Os gráficos históricos do sistema de volatilidade dos preços (VS) são um bom lugar para começar, mas tenha em mente, assim como operações sazonais e sazonais, nada tem que acontecer exatamente o mesmo que no passado. A maioria dos softwares e scripts de negociação financeira pode calcular a volatilidade implícita, rastreando isso ao longo do tempo, é provavelmente a maneira mais eficaz de saber se você está vendendo prêmios fortes ou se vendendo muito curto. Não importa como você acompanha a volatilidade, você acabará por ter uma sensação natural para quais níveis são oportunos para vender e quais os níveis que melhor deixa de ser comprados. Para aqueles de vocês que negociam ativamente (ou desejam aprender como negociar) os mercados financeiros e de futuros, há muitas outras coisas fora dos mercados que você deve seguir. Mas, acho que a minha maior mensagem é para aqueles de vocês que não estão nos mercados de futuros, sejam eles negociá-los ou não, os mercados de futuros têm um impacto significativo no que acontece nos outros mercados financeiros, incluindo o forex, as moedas, as opções e os estoques . Faça uma pesquisa, consulta de negociação ou solicitação do site, clicando aqui Sistemas de negociação e design do sistema de negociação - Alguns sistemas de negociação são projetados para trabalhar em dados por um curto período de tempo com base na ressalva Há uma forma de curva muito menos óbvia, mas igualmente perigosa - adaptação envolvendo ajuste de curva dos dados de preços para o sistema de negociação. Estamos nos referindo à prática cada vez mais popular de usar um computador para escolher períodos curtos de tempo durante os quais os mercados escolhidos têm atuado historicamente. Por exemplo, pode-se dizer que nos últimos dez anos comprando prata em 10 de maio e vendê-la em 1 de junho resultou em lucro sempre. A inferência óbvia é que se o fizermos este ano, temos 75 chances de ganhar. Existem tabelas e tabelas desses dados coincidentes sem sentido que são oferecidos aos comerciantes em livros e almanaques. As características sazonais são altamente questionáveis ​​Parte da teoria é que existe algum tipo de base sazonal ou cíclica de muito curto prazo para as similaridades, embora isso não seja provável. Um PC corretamente programado encontrará literalmente milhares de quottradesquot como este em qualquer conjunto bastante extenso de dados, assim como uma otimização envolvendo um grande número de variáveis ​​quase sempre encontrará um grande número de quotprofitablequot combinações. Otimização de dados pode ajustar um sistema para chegar a uma falsa impressão de uma característica sazonal A otimização se adequa ao sistema aos dados, e os testes de sazonalidade se adequam aos dados para o sistema. Ambas as práticas resultam em resultados de negociação excessivamente ajustados que não oferecem nenhuma esperança de sucesso na negociação real. O problema é. The Markets Dont Listen Here é outro exemplo de algo que inicialmente parece conceitualmente errado. Somos informados continuamente de que cada mercado tem seu caráter individual e que, portanto, um sistema comercial deve ser adaptado a cada mercado. Também nos diziam: "Não troque muitos mercados porque é difícil assistir mais do que alguns de cada vez, e: não testar mais do que alguns mercados, porque não é razoável esperar que um sistema de negociação funcione bem em uma variedade de Mercados. Todos esses conceitos parecem lógicos no início. O problema é que os mercados não vão ouvir. Eles não são previsíveis. Eles não agirem amanhã da mesma forma que fizeram hoje ou ontem, e você está se enganando se você espera isso. É melhor se um sistema de comércio processa uma grande variedade de mercados e sobre condições de mercado variadas Os sistemas de negociação devem ser projetados para operar de forma rentável em uma grande quantidade de mercados financeiros e condições de mercado. Eles devem ser simples e flexíveis o suficiente para que eles não sejam jogados para um loop alterando as condições. Não há um melhor indicador Enquanto estamos razoavelmente convencidos de que não há o melhor indicador técnico, alguns são menos propensos a se prestam a ajustes indesejados. Inscreva-se para o Boletim Informativo Gratuito Como Ganhar Dinheiro Os Mercados Financeiros Ezine Amplificador Sobre Todas As Questões De Dinheiro, Incluindo Empréstimos De Ampliação De Imóveis Clique aqui para obter quotComo Ganhar Dinheiro Click-Above para se inscrever no Boletim informativo Ezine ou Clique-abaixo para se inscrever no RSS Feed Primeiro , Podemos dividir os indicadores em duas categorias principais: estática e adaptativa. Os indicadores estáticos são estudos técnicos ou outros métodos de entrada ou saída que não dependem da mudança das condições do mercado, especialmente da volatilidade do mercado. Os bons exemplos de indicadores estáticos são os estudos técnicos, as paradas e os objetivos de lucro que são denominados estritamente em dólares ou pontos de mercado. Informações de Consultoria de Comerciantes, ou Faça uma Inquérito ao Site por Going-here Os Sistemas de Negociação que Usam Alvos e Paradas Variáveis ​​são Provavelmente Menos Curvados Os indicadores adaptativos alteram as paradas e os objetivos conforme os mercados mudam. Quando esses indicadores adaptativos geram um sinal comercial, você pode dizer que o mercado o colocou ou o levou para fora de uma posição. Exemplos incluem entradas baseadas em volatilidade e existem, sistemas de desvio de canais como a regra semanal de Donchians, entrando ou saindo em um dia alto ou baixo, e usando altos e baixos de balanço recentes como pontos de entrada, saída ou parada. Como regra geral, os indicadores adaptativos são menos propensos a ficar excessivamente ajustados às curvas nos mercados do que os indicadores estáticos porque o designer do sistema não sentirá a necessidade de otimizá-los. Isso não é porque eles são menos acessíveis à sobre-otimização do que os indicadores estáticos, mas porque eles se adaptam às mudanças nas condições do mercado, mantendo sua integridade. Métodos de parada do amplificador de alcance mutável são menos propensos a limitar estritamente perdas ou lucros A principal desvantagem dos indicadores adaptativos é que eles não limitam estritamente uma perda ou bloqueiam com precisão um lucro. Por exemplo, se a sua saída para limitar uma perda é baixa de 10 dias, a baixa de 10 dias pode ser de 500 ou 5,000 de distância. Se a sua conta tem 20.000 de tamanho, parece imprudente arriscar tanto quanto 25 em um comércio, embora 2.5 pareça aceitável. O mesmo é verdade se você tiver a sorte de bloquear os lucros. Os indicadores adaptativos expandem-se com a volatilidade, tornando mais fácil para um lucro com ganhos difíceis desaparecer tão rapidamente quanto foi criado. Um compromisso razoável pode ser permitir que os mercados ditem suas entradas e saídas em condições normais, mas se um determinado mercado se tornar muito volátil, limite sua perda potencial usando uma parada de dólar estático (talvez com o tamanho da conta) ou evite o mercado completamente. Alguns sistemas são projetados para trabalhar em dados por um curto período de tempo com base na inclinação inversa. Existe uma forma muito menos óbvia, mas igualmente perigosa, de ajuste de curva que envolve a curva ajustando os dados ao sistema. Estou me referindo à prática cada vez mais popular de usar um computador para escolher períodos curtos de tempo durante os quais os mercados escolhidos historicamente atuaram de forma semelhante. Por exemplo, pode-se dizer que nos últimos dez anos comprando prata em 10 de maio e vendê-la em 1 de junho resultou em lucro sempre. Consultoria de comerciantes, faça uma pesquisa ou faça um inquérito no site clicando aqui. A inferência óbvia é que se o fizermos este ano, temos 75 chances de ganhar. Existem tabelas e tabelas desses dados coincidentes sem sentido que são oferecidos aos comerciantes em livros e almanaques. As características sazonais são altamente questionáveis ​​Parte da teoria é que existe algum tipo de base sazonal ou cíclica de muito curto prazo para as similaridades, embora isso não seja provável. Um PC corretamente programado encontrará literalmente 1000s de quottradesquot como este em qualquer conjunto bastante extenso de dados, assim como uma otimização envolvendo um grande número de variáveis ​​quase sempre encontrará um ótimo número de quotprofitablequot combinações. Otimização de dados pode encaixar um sistema para chegar à impressão falsa de uma característica sazonal A otimização cabe ao sistema para os dados e os testes de sazonalidade se encaixam nos dados para o sistema comercial. Ambas as práticas resultam em resultados de negociação excessivamente ajustados, oferecendo pouca esperança real de sucesso contínuo na negociação em tempo real. Sites de interesse recomendados